Contoh pilihan fx delta

Sebagai contoh, jika pilihan panggilan di-the-money mempunyai nilai delta kira-kira 0. Dengan kata lain, anda memerlukan dua pilihan panggilan panjang untuk melindung nilai satu kontrak niaga hadapan pendek. Dua pilihan panggilan panjang x delta 0. Dalam contoh ini kita akan mengatakan bahawa kita adalah kedudukan-delta neutral. Dengan menukar nisbah panggilan kepada bilangan jawatan di dasar, kita boleh mengubah kedudukan ini sama ada positif atau negatif. Sebagai contoh, jika kita menaikkan harga, kita mungkin menambah satu lagi panggilan panjang, jadi kita sekarang delta positif kerana strategi keseluruhan kita ditetapkan untuk mendapatkan jika niaga hadapan meningkat.

Panggilan pendek kini memperoleh delta negatif, yang bermaksud bahawa jika kenaikan mendasar, kedudukan panggilan pendek akan kehilangan nilai. Konsep ini membawa kita ke dalam kedudukan delta. Kebanyakan kerumitan yang terlibat dalam pilihan dagangan diminimumkan atau dihapuskan semasa berdagang opsyen sintetik. Kedudukan Delta Posisi Delta dapat difahami dengan merujuk kepada idea nisbah lindung nilai. Pada dasarnya, delta adalah nisbah lindung nilai kerana ia memberitahu kita berapa banyak kontrak pilihan yang diperlukan untuk melindung nilai yang panjang atau pendek di dasarnya.

Dengan asas-asas ini, anda boleh mula menggunakan delta kedudukan untuk mengukur bagaimana bersih atau jangka pendek yang mendasari anda apabila mengambil kira keseluruhan portfolio pilihan dan niaga hadapan anda. Ingat, terdapat risiko kerugian dalam pilihan dagangan dan niaga hadapan, jadi hanya perdagangan dengan modal risiko. Bandingkan Poker Online Popular.

Kita akan mempunyai tiga panggilan panjang dengan delta 0. Sebaliknya, jika kita lemah, kita dapat mengurangkan panggilan panjang kita kepada satu, yang sekarang kita akan menjadikan kita delta kedudukan pendek bersih. Ini bermakna bahawa kita adalah pendek pendek masa depan oleh The Bottom Line Untuk menafsirkan nilai-nilai delta kedudukan, anda mesti terlebih dahulu memahami konsep faktor risiko delta sederhana dan hubungannya dengan kedudukan yang panjang dan pendek.

Contoh pilihan fx delta




Dikemaskini 4 Ogos, Apa itu Delta Delta adalah nisbah yang membandingkan perubahan harga aset, Contoh pilihan fx delta, biasanya keselamatan yang boleh dipasarkan untuk perubahan yang sama dalam harga derivatifnya. Gamma dan Delta Bahagian rumit ketika menggunakan delta pilihan untuk menentukan volume lindung nilai adalah nilai delta sebenarnya selalu berubah. Apabila tamat tempoh, kedatangan panggilan dalam-wang akan mendekati 1, mencerminkan tindak balas satu sama lain terhadap perubahan harga dalam stok. Secara teknikal, nilai delta opsyen adalah derivatif pertama nilai opsyen berhubung harga keselamatan yang mendasari. Tetapi jika ramalan anda betul, gamma yang tinggi adalah rakan anda kerana nilai pilihan yang anda jual akan kehilangan nilai dengan lebih cepat. Risiko harga anda akan dikurangkan tetapi anda kini mempunyai pendedahan kepada risiko mata wang dan dividen. Contohnya, jika meletakkan mempunyai delta. Kedudukan Delta Posisi Delta dapat difahami dengan merujuk kepada idea nisbah lindung nilai. Letakkan pilihan deltas sentiasa berkisar dari -1 ke 0 kerana sebagai keselamatan yang mendasar meningkat, nilai meletakkan pilihan menurun, Contoh pilihan fx delta. Tetapi melihat delta sebagai kebarangkalian pilihan akan selesai di-the-money Contoh pilihan fx delta cara yang bagus untuk memikirkannya.


Contoh pilihan fx delta

Posisi Delta Rajah 3: Tanda-tanda Delta untuk pilihan panjang dan pendek. Tanda delta dalam portfolio anda untuk kedudukan ini akan positif, bukan negatif. Ini kerana nilai kedudukan akan meningkat jika kenaikan mendasar. Begitu juga, jika anda berada dalam kedudukan panggilan yang singkat, anda akan melihat bahawa tanda itu dibalikkan.